Opções de estratégias forex

10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Como usar as opções de FX no Forex Trading.
As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter uma guia nas opções de FX, consulte Introdução em Opções Forex.)
As opções de FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição de posição de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado à vista.
Então, como isso é feito?
Estruturar negociações em opções de moeda é realmente muito parecido ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por comerciantes novatos quanto experientes.
As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou colocação definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.
Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX.
Uso básico de uma opção de moeda.
Símbolo de Ticker das Opções ISE: AUM.
Taxa spot: 1.0186.
Posição longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em fevereiro 1.0200 120 pips.
Perda Máxima: Prêmio de 120 pips.
O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.
The Debit Spread Trade.
O primeiro desses negócios de propagação é o spread de débito, também conhecido como a chamada de touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco).
Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.
Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma chamada de touro, porque o nível de preços provavelmente irá encontrar algum apoio e escalar. Implementar uma propagação de débito de boleto será algo como isto:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips.
Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 135 pips.
Débit líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)
Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.
Se a taxa de câmbio do USD / JPY atravessar 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)
The Credit Spread Trade.
Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY.
Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria assim:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 143 pips.
Posição longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato em março de 80,50 7 pips.
Crédito líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)
Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.
200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)
Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha do prêmio da opção, mas ele também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.
Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Trade Forex With A Directional Strategy.)
O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada quanto uma colocação para capturar a fuga.
A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento.
Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82,00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pips para as próximas sessões. Será que a taxa spot continuará mais baixa? Ou essa consolidação vem antes de um movimento maior? Uma vez que não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um estrondo parecido com o abaixo:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em 82 de março 45 pips.
Posição longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato em 82 de março 50 pips.
É muito importante que o preço de exercício e o prazo de validade sejam os mesmos. Se eles são diferentes, isso pode aumentar o custo do comércio e diminuir a probabilidade de uma configuração rentável.
Débito líquido: 95 pips (também a perda máxima)
O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expira sem valor, enquanto a outra pode ser negociada com lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto nossa opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa spot atinge pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro de rede de 55 pips (lucro de 150 pips - 95 pip premiums de opção = 55 pips).

Opções de estratégias forex
Nós temos grandes cumprimentos para o Banc De Binary, e acreditamos depois de revisar seu histórico e credenciais, você também concordaria que eles e o Hellip; Mais.
0 28 de setembro de 2016 Porter Finance é um Scam! Ou não? Mergulhe na nossa análise final 0 28 de setembro de 2016 Nenx traz negociação binária fácil e acessível para celular 0 26 de setembro de 2016 Estratégias altamente recomendadas em negociação de opções binárias em 2017 0 12 de setembro de 2016 Wynn Finance irá ensinar você a negociar opções binárias como uma Pró.
Commodities Ver todos.
O petróleo do Irã está prestes a cair?
O Irã informou que a produção de petróleo de janeiro a maio deu um salto a partir de 2.93 & hellip; Mais.
Depósitos & amp; Retiradas Veja tudo.
Samsung enfrenta a Apple com a estratégia Mobile Wallet.
A Samsung Electronics, uma das líderes em smartphones, durante anos tem sido um espectador como o & hellip; Mais.
Pares de Moedas Ver todos.
10 dicas para negociação de pares de moedas em 2017.
Observe que, quando você troca derivados de par de moedas, você não troca subjacente; você troca um & hellip; Mais.
Stocks Veja tudo.
Nightmare Coming True para os Bull Bulls que foram Blindsided em Brexit Shock.
Forex Veja tudo.
Top 10 corretores de opções binárias para negociar com em 2017.
Artigos recentes Veja tudo.
Nightmare Coming True para os Bull Bulls que foram Blindsided em Brexit Shock.
Os investidores globais preferiam orar para que suas sebes demonstrem ser mais confiáveis ​​do que o hellip; Mais.
Venda de estoque de energia Alcance um registro.
As vendas de ações de dois produtores de petróleo e gás da América do Norte viram as somas elevadas a esses negócios neste & hellip; Mais.
Brexit Strikes Pound to seu mínimo de 30 anos.
A libra fez história quando despencou junto com as ações do Reino Unido depois que a nação votou & hellip; Mais.
10 dicas para negociação de pares de moedas em 2017.
Observe que, quando você troca derivados de par de moedas, você não troca subjacente; você troca um & hellip; Mais.
Perspectiva do índice: Aqui estão alguns índices com base em aumentar.
Após uma forte recuperação pós-orçamento, o mercado de ações começou a semana reduzida em um apartamento e no inferno; Mais.
Quando Brexit Hysteria Subsides comprar o melhor dos estoques britânicos.
À medida que a realidade do Brexit varre o mundo, os mercados globais estão surgindo. Lamentavelmente, & hellip; Mais.

FXDailyReport.
Os maiores lucros são realizados apenas quando as melhores estratégias de negociação forex são empregadas pelos comerciantes de forex. Existem muitas estratégias de Forex testadas pelo tempo que podem ser usadas por comerciantes sérios. Considerando que alguns deles são baseados no efeito dos cenários políticos e econômicos atuais de um país, outros dependem de gráficos e números que se baseiam em performances passadas do mercado cambial. Todas as estratégias que são explicadas brevemente neste artigo têm diferentes níveis de complexidade. Também é importante notar que, qualquer que seja a estratégia que o comerciante forex quer aplicar, os melhores efeitos ocorrem somente quando o comerciante tem conhecimento e experiência suficientes no campo. Este artigo visa familiarizar os leitores com algumas estratégias bem conhecidas de negociação forex.
Principais estratégias de negociação Forex.
As principais categorias de estratégias forex utilizadas pelos comerciantes incluem: Estratégias Fundamentais, Estratégias Técnicas e Estratégias Populares. As estratégias fundamentais de negociação forex dependem dos indicadores econômicos fundamentais de uma nação e outros eventos políticos que acontecem em uma nação. As estratégias técnicas de negociação forex dependem dos modelos estatísticos e matemáticos dos preços das moedas e suas análises. Estratégias de negociação populares são sempre uma combinação das análises fundamentais e técnicas.
Análise fundamental baseada em estratégias de negociação Forex.
Os comerciantes de Forex avaliam as moedas e os países, como a equidade e as empresas são avaliadas para ter uma idéia clara do valor da moeda. O valor de uma moeda muda devido a muitos fatores, como o crescimento econômico da nação e sua força financeira. Toda essa informação é analisada pelos comerciantes de forex para avaliar o valor de sua moeda. Estratégias de negociação fundamentais não podem ser facilmente dominadas por um comerciante forex novato. Dado a seguir estão alguns métodos de negociação que utilizam a análise fundamental.
Método # 1: negociação de notícias.
Este método consiste em analisar acontecimentos de notícias importantes em diferentes frentes em uma nação e entender as implicações que terão no mercado de câmbio. O comerciante então colocará os negócios de acordo. O mercado se move de forma imprevisível quando há acontecimentos políticos ou econômicos repentinos em qualquer país. Como o mercado forex opera 24 horas por dia, as notícias fluem de todas as partes do mundo. Negociar com base em notícias e dados econômicos se adequa a todos os tipos de comerciantes onde quer que estejam e a qualquer moeda que opte por negociar.
Método # 2: sentimento do mercado comercial.
Essa estratégia de negociação forex aproveita o impulso do mercado atualmente prevalente. Qualquer sentimento do mercado é uma soma total de todos os sentimentos predominantes dos comerciantes. Isso, em última análise, resulta no mercado forex se movendo em uma direção específica. O sentimento do mercado é um aspecto muito importante e os comerciantes devem aprender a ler ou sentir o mesmo para negociar com sucesso moedas. Às vezes é fácil entender o sentimento, mas algum outro pode não ser muito óbvio.
Método n. ° 3: volatilidade do mercado.
O mercado forex é um mercado muito volátil. Quando o mercado é volátil, os comerciantes recebem lições sobre como proteger, desenvolver e adquirir portfólios amplos / diversos, e atuar com baixa alavancagem para explorar a condição de mercado prevalecente. Existem dois tipos diferentes de volatilidade. São volatilidade histórica e implícita. O primeiro se refere à ação de preço normal em relação a um período de tempo (digamos, um mês ou ano). A ação anormal de preço atual e futuro é referida como volatilidade implícita. Muitas vezes, excede o intervalo histórico quando comparado com a ação histórica do preço.
Método nº 4: Arbitragem.
Arbitrage baseia-se na premissa do comerciante forex tentando fazer um ganho de pequenas diferenças (da moeda) que existem no mesmo mercado ou em diferentes mercados. Esta é principalmente uma forma de especulação. Identificar as condições certas e empregar esta estratégia não é uma tarefa fácil. Estratégia de arbitragem, os melhores participantes do mercado que possuem os melhores sistemas de tecnologia e têm acesso mais rápido à informação. Arbitragem é melhor empregada quando a mesma moeda tem dois preços diferentes.
Método # 5: Taxas de juros.
O banco central de qualquer país, ajusta as taxas de juros de tempos em tempos para conter ou conter as tendências inflacionárias. Isso, por sua vez, tem um efeito definitivo sobre o mercado de câmbio e os comerciantes assumem as posições de negociação em conformidade. O banco central de um país não age como um corpo sólido. A taxa de juros é aumentada ou diminuída com base no voto emitido pelos membros do comitê de política monetária. O número de membros do comitê monetário varia de um banco para outro. Se a taxa de juros for cortada, haverá mais dinheiro em circulação. Isso torna mais barato. Se a taxa de juros for aumentada, seu valor aumenta.
A estratégia de negociação forex Carry Trade é diferente de outras estratégias forex. Enquanto a maioria das estratégias de negociação Forex seguem o conceito & # 8220; compre baixa / alta e # 8221 ;, Carry Trade depende principalmente da diferença na taxa de juros entre as moedas. Isso significa que os comerciantes de forex podem lucrar mesmo se o mercado estiver estável. Ao empregar esta estratégia, os comerciantes compram uma moeda com um alto diferencial, o que significa que a taxa de juros da moeda que compram será maior do que a moeda que eles vendem.
Estratégia de valor justo utilizada em vários mercados financeiros. No mercado cambial, o valor justo de uma moeda é determinado com base na situação econômica de um país. Para usar esta estratégia forex, os comerciantes devem ter uma compreensão sobre alguns básicos relacionados à economia, especialmente o crescimento do PIB das duas economias cujas moedas planejam comprar e vender. Outros aspectos a serem considerados incluem a taxa de desemprego e os dados de inflação.
Análise técnica baseada em estratégias de negociação Forex.
Algumas das outras melhores estratégias de negociação forex são baseadas na análise técnica. Este método é particularmente importante no dia comercial. A análise técnica é útil para os comerciantes, pois dá uma indicação de momentos em que eles podem entrar ou sair do mercado. Também ajuda o comerciante a tirar o máximo proveito do status de mercado existente. Dizem abaixo as explicações breves de algumas das estratégias de negociação baseadas em análise técnica.
# 1: Indicador Fibonacci.
Esta estratégia é empregada por comerciantes de forex como um plano de longo prazo para tornar lucrativos os negócios. O indicador usa principalmente o 'Pullback' e 'Trend', ambos de natureza fundamental. Para ter uma compreensão completa sobre como esta estratégia funciona, os comerciantes devem estar familiarizados com o conceito mais fundamental chamado "a tendência". É muito difícil explicar cada mudança de preço individual e determinar um padrão, pois haverá muitos deles. Os comerciantes precisam olhar a imagem maior para ver tendências. Os três números Fibonacci chave que os comerciantes devem sempre lembrar são 0.382, 0.5 e 0.618. Eles também devem ter em mente 0.764 e 0.236.
# 2: Níveis horizontais.
Estes são indicadores que ajudam o comerciante a analisar gráficos e podem ser usados ​​sozinhos ou como uma ferramenta de ajuda em outras estratégias. Os comerciantes podem fazer comerciantes de sucesso apenas observando as mudanças de preços que são muito óbvias para eles e desenhando seus níveis horizontais. No entanto, uma melhor compreensão dos níveis horizontais em gráficos mais complexos ajuda-os a detectar tendências que de outra forma perderiam.
A divergência é uma ferramenta que ajuda os comerciantes a aprender o comportamento dos preços da moeda. Esta análise gera padrões que ajudarão a prever a direção do movimento das taxas de câmbio. A divergência, um indicador líder, ajuda os comerciantes a aumentar significativamente seus lucros. Isso ocorre porque a probabilidade de negociação na direção certa e no momento certo aumenta se esse indicador for usado junto com outros, como média móvel, estocástica, RSI, suporte e níveis de resistência, etc.
Este método é principalmente utilizado pelos investidores de varejo. Esta ferramenta funciona bem em condições de mercado tão voláteis quanto não tão voláteis. No entanto, os castiçais funcionam otimamente quando usado com outras ferramentas. Eles não revelam detalhes da ação do preço passado.
# 5: Cunhas e Triângulos.
Os preços de par de moedas geralmente não seguem um caminho direto quando se deslocam para cima ou para baixo. Eles geralmente se consolidam antes de sair para a próxima onda ou mergulhar quando se deslocam para cima ou para baixo. Uma cunha ou triângulo é formado durante esses períodos de consolidação. Este efeito é muito visível quando um gráfico é visualizado usando limites menores de espaço de tempo.
# 6: Cabeça e ombros.
Para realmente dominar os gráficos de candelabros, os comerciantes têm que aprender sobre alguns dos padrões comuns. O padrão 'Head and Shoulders' é um dos padrões de gráfico mais reconhecíveis e negociáveis. A cabeça é o pico mais alto e os ombros são os dois mais baixos. Estes padrões tornam-se relevantes quando o suporte (decote) está quebrado.
Na negociação Forex, hedging é uma estratégia comumente utilizada para limitar o risco. Os comerciantes escolhem dois pares de moeda que estão positivamente correlacionados (como EUR / USD e GBP / USD ou AUD / USD e NZD / USD) e, em seguida, siga as direções opostas em ambos. Hedging ajuda a reduzir o risco de perda durante tempos incertos.
A "Elliot Wave Theory", com o nome de Ralph Elliot, é uma das estratégias forex mais antigos. Ele analisou os dados sobre os preços das ações por cerca de 70 anos e descobriu que a psicologia humana (emoções, medo e ganância) levou o mercado e que se movia iterativamente. Isto significa que o mercado muda entre modos otimistas e pessimistas. Nesta estratégia, a fase motriz se desdobra em 5 etapas.
Estratégias populares de negociação de Forex.
Algumas estratégias populares de negociação forex são explicadas brevemente nos parágrafos abaixo.
# 1: vários quadros de tempo.
Conforme sugerido pelo nome, este método envolve o rastreamento do preço de um par de moedas ao longo de muitos quadros de tempo. Esta ação ajuda a consertar pontos altos e baixos que posteriormente ajudam a elaborar uma tendência de preços que as taxas de câmbio estão seguindo. As mudanças e os padrões não são discerníveis se visualizados em um único período de tempo.
Scalping é um método que pode ajudar um comerciante a ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo. Esta é uma técnica utilizada na negociação intradiária e envolve abrir e fechar posições rapidamente uma após a outra. O método exige muita atenção e atenção por parte do comerciante para fazer negócios bem-sucedidos.
# 3: Níveis de suporte e resistência.
A extremidade superior que marca o fim de uma corrida de alta é chamada de "nível de resistência" e a parte inferior correspondente de uma tendência de baixa é referida como nível de "suporte". No entanto, estes não duram por períodos muito longos. No entanto, o talento de um comerciante reside em poder identificar esses níveis imediatamente antes da próxima interrupção.
# 4: Trend Trading.
As moedas de negociação seguindo a tendência de mercado existente são a maneira mais segura de maximizar os lucros. O aspecto mais importante na negociação de tendências é identificar os pontos mais altos ou inferiores.
# 5: negociação de médias móveis.
Este indicador pode ser facilmente colocado em um gráfico. A estratégia de médias móveis envolve a espera de o preço da moeda aproximar-se desse nível no gráfico. Quando o preço se aproxima desse nível, o comerciante pode decidir comprar ou vender o par de moedas.
# 6: Bladerunner Trade.
Esta é uma estratégia excepcionalmente boa e funciona em todos os prazos e para todos os pares de moedas. Essa estratégia de tendência escolhe os acontecimentos de uma continuação para ajudar os comerciantes a negociar os retests. Castiçais, pontos de pivô, níveis de suporte e resistência e números redondos podem ser usados ​​ao empregar esta estratégia. Os indicadores fora do gráfico não são necessários.
# 7: Bolly Band Bounce Trade.
Esta estratégia é mais adequada para um mercado variável. Muitos comerciantes usam esta estratégia com grande efeito, combinando-a com sinais de confirmação.
# 8: Dual Stochastic Trade.
O Dual Stochastic Trade faz uso de dois estocásticos: lento e rápido. Os dois estocásticos são usados ​​em combinação para escolher pontos onde o preço está em tendência, mas é ampliado em retentores de curto prazo e está prestes a voltar para a tendência contínua.
# 9: Pop 'n' Stop Trade.
Os comerciantes que perseguiram o preço à medida que salta para cima e sofreram muitas vezes perdas por causa de uma reversão súbita queriam manter essa estratégia em suas mentes ao negociar moedas. Ao empregar esta estratégia simples, eles podem determinar se o preço continuará na direção da fuga ou não. Isso os ajuda a aumentar seus lucros ou a reduzir as perdas.

Estratégias de opções profissionais: examinando opções de Forex.
Como as opções comerciantes olham suas carteiras? Os gerentes profissionais possuem inúmeras estratégias e técnicas de opções que usam ao gerenciar uma carteira de opções e posições de caixa. Este artigo descreve algumas dessas técnicas e estratégias.
Estratégias de opção.
Há uma série de estratégias de opções que um comerciante profissional pode usar, incluindo o uso das opções & ldquo; Greeks & rdquo; para gerenciar uma carteira de opções e posições de caixa. Aqui vamos examinar um método comumente empregado nos mercados de opções cambiais (Forex). Naturalmente, diferentes comerciantes usam técnicas diferentes de acordo com seus vários estilos de gerenciamento.
Estratégias de opções: gregos, avançados e riscos.
Avaliação de risco.
Neste caso, vamos nos concentrar nas opções & ldquo; Stepladder & rdquo; relatório, gerado pela maioria dos sistemas de gerenciamento de risco de opção. Ao gerenciar um portfólio de opções, é inconveniente e ineficiente pensar neles individualmente. Na verdade, o comerciante de opções de Forex de um banco comercial pode ter centenas ou milhares de posições de opções com vencimentos diferentes em seu portfólio em um determinado momento. Além de sua posição de opções, o comerciante de opções também terá posições de caixa. Portanto, existe uma necessidade definitiva de um mecanismo para descrever o risco na posição em qualquer ponto no tempo e para uma determinada taxa subjacente ou spot.
Com a maioria das estratégias de opções, em um nível básico, existem três tipos de risco para o qual o portfólio de opções está exposto: movimentos na taxa spot, convexidade e volatilidade implícita. O hedge Delta pode ajudar a garantir contra a exposição de uma opção individual a pequenas mudanças na taxa spot. Nós também sabemos que o valor delta para uma opção individual mudará à medida que a taxa do local muda, principalmente devido à forma como o preço da opção reaja às mudanças na taxa do local subjacente. Isso é representado na opção & rsquo; s & ldquo; gamma & rdquo; valor. Nós também sabemos que o valor da opção & rsquo; s variará com as mudanças na volatilidade implícita, que o mercado atribui a uma maturidade e greve particulares.
Opções de câmbio estrangeiro.
Para estratégias de opções envolvendo uma opção Forex, estamos falando de opções em uma frente. Um adiantamento obriga o comprador a trocar uma moeda por outra a uma taxa pré-estabelecida para uma data de entrega específica. Por exemplo, uma grande empresa de consultoria pode entrar em um contrato em 5 de janeiro que lhe pague US $ 10 milhões de dólares por entrega em sua conta em dólares americanos por qualquer valor que a moeda valha em 2 de fevereiro. Se o mercado estiver trabalhando a seu favor, eles pode querer bloquear a taxa de câmbio atual usada em 2 de fevereiro. Se a taxa spot for 1,50, isso pode implicar uma taxa para 2 de fevereiro de 1.5010. A diferença, 0.0010, é chamada de & ldquo; forward premium. & Rdquo; O prémio a termo é determinado pela arbitragem da taxa de juros e é sensível à diferença nas taxas de juros entre o Canadá e os Estados Unidos. A empresa de consultoria vende dólares norte-americanos para o ABC Bank para o valor de 2 de fevereiro em 1.5010. Então, em 2 de fevereiro, deve entregar US $ 10 milhões de dólares na conta do dólar norte-americano do ABC, em troca do qual o Banco ABC entregará US $ 15,010,000 dólares canadenses para a conta do dólar canadense da firma de consultoria para o valor de 2 de fevereiro, independentemente de a taxa de câmbio spot no dólar canadense prevalecente.
Uma opção de Forex é uma opção em uma vantagem porque dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de trocar, neste caso, US $ 10 milhões de dólares americanos pelo valor de 2 de fevereiro em uma taxa (ou preço de exercício) de 1.5010. Se, em 1º de fevereiro, o dólar canadense for mais fraco do que 1.5010 (ou seja, a taxa de câmbio é maior que 1.5010), a empresa de consultoria pode deixar a opção caducar e trocar seus dólares americanos pela taxa spot vigente para o valor de 2 de fevereiro. (Observe que o dólar canadense tem um dia de liquidação entre a transação e a entrega). Nesse caso, o 1 de fevereiro é a data de maturidade da opção ñs.
Forex Stepladder.
Como uma opção de câmbio é uma opção em uma frente, também é sensível a mudanças no diferencial de taxa de juros. O revendedor de opções irá gerar um relatório Stepladder para caracterizar a exposição do seu portfólio às mudanças na taxa spot, assumindo que o diferencial da taxa de juros para todos os vencimentos permanece o mesmo e que as volatilidades implícitas permanecem as mesmas. Spot é de 1,50. O relatório é gerado ao longo de um horizonte de um dia. Lucros e Perdas (P / L), Delta, Gamma e Vega são todos denominados em dólares norte-americanos.
Como interpretamos esse relatório Stepladder? Primeiro, vamos considerar o fato de que esse relatório é gerado ao longo de um horizonte de um dia. Nós sabemos de imediato que, se o local ficar em 1.50 sem se mudar no próximo dia de negociação, teremos perdido US $ 11.256. Este número é o & ldquo; tempo decay & rdquo; para o portfólio de opções. A decadência do tempo inclui a variação total do valor de todas as opções da carteira, atribuíveis aos seus prazos, sendo menor em um dia. Também inclui o custo do financiamento de nossas posições. (Se pedirmos dinheiro para comprar opções, devemos pagar juros sobre esses saldos). Todas essas considerações informam as estratégias das opções.
A posição possui um delta de US $ 3.120.556 a uma taxa pontual de 1,50. Se os negócios spot forem mais altos (digamos até 1.5100 durante o dia de negociação), o portfólio receberá dólares mais longos. Poderíamos reequilibrar dinamicamente o hedge delta do portfólio em 1,51 vendendo US $ 6.325.789, o que nos tornaria neutros dota em 1.5100. Deve detectar subseqüentemente recuar de volta para 1.5000, o portfólio agora será curto $ 3.205.233 (a diferença entre $ 6.325.789 e $ 3.120.556). Comprar de volta $ 3,205,233 nos torna de novo neutros novamente.
No final do dia, comparamos o número de P / L implícito na taxa de fechamento do spot (por exemplo, ($ 16.742) a uma taxa spot de 1.4800) ao P / L de negociação no local que ganhamos ao reequilibrar dinamicamente a cobertura. Felizmente, o número líquido é positivo.
Existem diferentes maneiras de relatar a gama com base nas estratégias de opções. Neste relatório Stepladder, a gama relatada é a diferença entre a posição atual do ponto e a posição spot do portfólio para uma taxa spot que é 0,0050 maior. Parece que somos uma longa opção que expira amanhã com uma greve em algum lugar entre 1.4950 e 1.4900. Podemos inferir isso por causa do salto discreto na posição spot em mais de US $ 10.000.000 entre esses dois níveis spot. É compensado por nossa posição curta em outra opção que expira amanhã com uma greve entre 1.4900 e 1.4850, sugerida pelo salto discreto na posição spot de mais de US $ 10.000.000 entre esses dois níveis spot. Esse fenômeno é chamado de "risco de ataque" e rdquo; ou & ldquo; pin risk. & rdquo; Quando temos duas opções que expiram no mesmo dia com ataques semelhantes, mas não idênticos, pode ser muito difícil gerenciar a posição total do delta no final do prazo se o local estiver próximo a qualquer das duas greves.
Finalmente, existe o & ldquo; vega & rdquo; valor. Em 1.5000, se a curva de volatilidade implícita do dólar canadense se deslocou de forma paralela em 1 vol (ou seja, por 1 desvio padrão anualizado), a carteira ganharia US $ 36.112, mesmo que o local não se movesse. Claro, se o ponto não está em movimento, então, é mais provável que a volatilidade implícita seja menor, o que agrava o problema de deterioração do tempo do portfólio.
Estratégias de opção Conclusão.
Os comerciantes de opções profissionais usam uma variedade de técnicas de gerenciamento em combinação com estratégias de opções para gerenciar e proteger dinamicamente o risco, prever e avaliar a volatilidade e descrever a exposição às mudanças nas taxas spot.
- Artigo por Chand Sooran, Point Frederick Capital Management, LLC.
Chand Sooran.
Publicações relacionadas.
Troca de moeda: vantagens, avaliação e definição.
Preço da opção: como as opções são tarifadas?
Conceitos Derivativos A a Z: Glossário de Termos.
A maioria lida.
Três coisas que as pessoas cometem errado sobre a economia de gotejamento.
Como as taxas de juros afetam as obrigações?
O que é Bitcoin?
A demanda do ETF canadense ultrapassa os fundos mútuos em 2017.
Nossos Patrocinadores.
Últimas postagens.
A demanda do ETF canadense ultrapassa os fundos mútuos em 2017.
O que é Bitcoin?
Três coisas que as pessoas cometem errado sobre a economia de gotejamento.
Top Dividend Tax Credit Questions.
por Romina Maurino.
O que aumenta o interesse no mercado Maple?
por Romina Maurino.
Quais são alguns dos riscos envolvidos.
Quais são alguns dos riscos envolvidos.
Derivados e touro; Hedging & bull; Bonds & Bull; Taxas de juros e touro; Dividendos.
Inscreva-se para saber mais!
Fundada em 1996 por um grupo de gestores de carteira, o Financial Pipeline dedica-se a fornecer conhecimentos e educação financeira a todos e a todos, mesmo com um interesse passageiro em Finanças. Todos os nossos artigos são selecionados e editados para verificar a precisão e a imparcialidade. Nosso lema, & ldquo; informação financeira para o resto de nós, & rdquo; fala por si.
Nosso objetivo é fornecer informações financeiras em todos os níveis para consumidores e investidores financeiros. Fizemos grandes esforços para garantir que nosso conteúdo seja facilmente acessível e acessível. Nós fabricamos nossos artigos com todos os níveis de experiência financeira. Se você viu e leu o suficiente sobre um assunto, avance para o próximo.
Em Finpipe.
ENCONTRE-NOS AQUI.
Categorias.
&cópia de; Copyright 2018 Financial Pipeline. Todos os direitos reservados.

Estrutura de Estratégia Forex: Estratégia de Negociação de Reversões de Risco do Options FX.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
As reversões do risco do mercado de opções têm sido conhecidas como um indicador do sentimento do mercado financeiro, e este artigo destaca duas estratégias-chave no uso de reversões de risco de opções de câmbio para negociar grandes pares de moedas. Usando o software de negociação automatizado, podemos ver o desempenho hipotético de tais sistemas e fazer previsões prospectivas em grandes pares de moedas.
Opções de FX Reversões de risco: o que eles são e como podemos usá-los?
Em nosso último artigo do Forex Strategy Corner, discutimos a importância das expectativas de volatilidade no preço de opções de FX e como usá-las na avaliação de condições de mercado. As reversões de risco das opções de FX levam a análise de volatilidade um passo adiante e as utilizam para não prever condições de mercado, mas como um indicador do sentimento em um par de moedas específicas.
Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes do preço de uma opção, usamos isso como proxy para a demanda do mercado para uma opção específica. Assim, se compararmos os níveis de volatilidade implícita em uma série de opções, podemos ter uma idéia do sentimento do comerciante em uma direção para um par de moeda específico.
As reversões de risco comparam a volatilidade paga / cobrada sobre as chamadas de dinheiro versus as colocações de dinheiro. Uma opção agressivamente fora do dinheiro (OTM) é muitas vezes vista como uma aposta ou hedge especulativa de que a moeda se moverá bruscamente na direção do preço de exercício. O & ldquo; Volatility Smile & rdquo; trate abaixo da volatilidade e do mdash; nosso proxy para demanda & mdash; para OTM chamadas e coloca.
Os sorrisos de volatilidade mostram com mais frequência que os comerciantes estão dispostos a pagar preços de volatilidade implícita mais elevados à medida que o preço de exercício cresce agressivamente do dinheiro. Posteriormente, estamos interessados ​​na forma relativa da curva; O gráfico acima mostra que os comerciantes de opções estão pagando um prémio de volatilidade significativo para o OTM EURUSD coloca em relação às chamadas equivalentes. Podemos comparar de forma equivalente OTM coloca e liga com um único número: a reversão do risco.
Reversão de Risco = Volatilidade Implícita no OTM Call & ndash; Volatilidade implícita na OTM Put.
Usando as reversões de risco para prever o preço.
Na nossa Previsão Semanal de Opções de FX, usamos Reversões de Risco para avaliar tendências e mudanças nas tendências para pares de moedas principais. No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de Risco na criação de estratégias definidas, uma vez que diferentes dinâmicas em pares de moedas compliquem a padronização das regras de estratégia.
Como tal, destilamos o número de reversão de risco em um percentil de 90 dias. Isso nos diz como os comerciantes de Opções FX de alta ou baixa; O sentimento é em relação aos 90 dias de negociação anteriores. Por que 90 dias de negociação? Um estudo do EURUSD descobriu que esse período de tempo foi particularmente bem sucedido na escolha de tops e fundos notáveis ​​para grande parte de 2009 e 2010.
O gráfico abaixo mostra que o EURUSD definiu vários tops e fundos importantes quando a reversão de risco das Opções FX de 90 dias atingiu 100 e 0 por cento, respectivamente.
Assim, vamos trabalhar esse conceito em duas estratégias distintas que, historicamente, tiveram um sucesso justo em diferentes pares de moedas. Usando o software de negociação algorítmica, baixaremos os dados do FX Options Risk Reversals em arquivos de planilha comuns baseados em texto e os importaremos para o software Strategy Trader da FXCM. Usando esse software, podemos determinar a rentabilidade histórica e a viabilidade teórica de ambas as estratégias propostas.
Estratégia de negociação da gama de Reversões de Risco de Opções Forex.
Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil inferior 5 nos últimos 90 dias, compre. Se ele atingir o seu 5º percentil superior, venda.
Stop Loss: Nenhum por padrão.
Tire lucros: nenhum por padrão.
Regra de Saída: feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 45 ou superior. Cubra a posição curta se a Reversão de Risco atinge seu percentil 55 ou abaixo.
Resultados para Opções de Forex Estratégia de Negociação de Renda de Reversões de Risco.
Como o gráfico do EURUSD sugere acima, esta estratégia tem sido historicamente bastante bem no EURUSD. Através do período de tempo ilustrado, os extremos de reversão de risco em qualquer direção forneceram sinais precisos para reversão e excelentes ferramentas de temporização.
No entanto, uma advertência importante com esses resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas. Esta estratégia de negociação em escala manteve-se relativamente bem nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF ao longo dos últimos anos de resultados hipotéticos. No entanto, a mesma estratégia usada no par do Libra britânica / Dólar americano viu perdas consistentes e grandes.
A curva de patrimônio hipotético acima enfatiza que a mesma estratégia teria feito muito mal a negociação do par GBP / USD. Pode-se especular sobre por que esse pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de uma abordagem diferente para alcançar os principais balanços neste par de moedas frequentemente volátil. A sua tendência para entrar em tendências prolongadas é talvez uma das razões pelas quais não é adequado para este sistema de estilo "lote". Assim, nos deixamos discutir a nossa segunda estratégia de negociação:
Opções de Forex Estruturas de Reversão de Riscos Estratégias de Negociação.
Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil 5 ou abaixo, em relação aos 90 dias anteriores, torne-se curto. Se ele atingir o seu 5º percentil superior ou acima, vá por muito tempo.
Stop Loss: Nenhum por padrão.
Tire lucros: nenhum por padrão.
Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 70 ou abaixo. Cubra a posição curta se a reversão de risco atinge seu percentil 30 ou acima.
Resultados para Forex Options Reversões de risco Estratégia de negociação Breakout.
Dado que a libra britânica realizou-se especialmente mal com o sistema Range Trading, deve ser relativamente pequena surpresa ver que é um desempenho superior com a estratégia de negociação diferente do estilo Breakout.
A curva de negociação acima, honestamente, parece muito boa para ser verdade, já que a estratégia tem hipoteticamente uma negociação de desempenho verdadeiramente impressionante no par GBP / USD. E embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais ganhos do que pura coincidência.
A estratégia tem desfrutado de períodos semelhantes de desempenho superior com o par de moedas do Dólar australiano / Dólar americano, mas nenhuma curva de ações parece tão boa quanto o GBPUSD.
A queda súbita no desempenho na curva de patrimônio da AUDUSD enfatiza que nada funciona o tempo todo, e certamente essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício de retrospectiva. No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem conter alguma verdade. Tentar quantificar parâmetros de negociação exata é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funciona bem como um sistema completamente automatizado está longe de ser uma tarefa direta.
As reversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação nos principais pares de moedas, e isso sugere que podemos usá-lo como outro indicador de confirmação no tempo de negociação de swing de prazo médio a longo prazo.
Veja as atualizações sobre as Reversões de Risco de Opções FX e esses dois estilos de negociação todas as quartas-feiras na Seção Técnica do DailyFX & rsquo; s. Relatórios passados ​​e futuros aparecerão sob o & ldquo; Forex Options Weekly Forecast & rdquo ;.
Ver artigos anteriores desta série:
Clique na guia abaixo que lê & ldquo; Artigos anteriores do Forex Strategy Corner & rdquo; .
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail deste autor, envie um e-mail para o diretório da linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo ;.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.